STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONEY LAUNDERING AND SELECTED MACRO ECONOMIC VARIABLES

Abstract

This study had the following two objectives, which ware as follows: (1) to analyze the patterns of money laundering in Thailand, and (2) to test the long-tren relationship between money laundering and macroeconomic growth variables in the long run. The secondary data in terms included data compiled by the anti-money laundry office and Bank of Thailand was employed in this study. The time series variables adopted for this study were adopted for this study concerned economic growth. A unit root test and a co-integration test were adopted to indentify long term relationships. The results of the unit root test showed that economic growth, financially, transactions and number of cases that primary court has heard regarding cases of money laundering were stationary at the first statistical difference. Furthermore, the results of the co-integration test revead a long term run relationship between the time series variables examinedin this study was the economic growth, but there was no long run relationship between the number of cases heard by the primary court and resulting in terms of money laundering and the economic growth.

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ลักษณะและรูปแบบของการฟอกเงิน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการฟอกเงินกับตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงิน กับตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา แบบรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560 จำนวน 48 เดือน จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาการฟอกเงินกับความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ พบว่า ผลการทดสอบความหยุดนิ่งของข้อมูลของตัวแปรทางการฟอกเงิน อันได้แก่ ปริมาณธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย, มูลค่าที่ศาลสั่งยึดทรัพย์, จำนวนคดีที่ศาลสั่งยึดทรัพย์, มูลค่าทรัพย์สินที่สำนักงานปปงยึด และตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค อันได้แก่ ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ, ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ณ ค่าระดับ พบว่า ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่สำนักงานปปง. ยึดทรัพย์ (AML) ผลการทดสอบพบว่าที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with Intercept, First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 ค่าสถิติ ADF มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 ผลแสดงผลการทดสอบการร่วมไปด้วยกันของอนุกรมเวลา หรือ Co-Integration Test พบว่า ปริมาณธุรกรรมทางการเงินที่มีเหตุอันควรสงสัย กับ ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ มีลักษณะร่วมไปด้วยกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลอนุกรมเวลาทั้งสองข้อมูลนั้นมีลักษณะร่วมไปด้วยกัน สะท้อนให้เห็นว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณจำนวนธุรกรรมทางการเงินที่มีเหตุอันควรสงสัยนั้น มีความสัมพันธ์กันในดุลยภาพระยะยาว